lunes, 27 de mayo de 2013

La negociación de alta frecuencia

Cuando se ven películas con temas relacionados con las bolsas de valores, siempre tenemos esa imagen, con los "traders" escribiendo en papeletas sus ordenes de compra/venta de títulos, desde hace unas décadas, esa imagen, ya no concordaba con la realidad en los mercados financieros, los traders lo hacían a través de los ordenadores (computadoras).

Recientemente, se utiliza la "negociación de alta frecuencia", la cual consiste en la utilización de algoritmos que implementan estrategias de negociación, es decir, en menos de 1 segundo, se emiten miles de ordenes de compra/venta de títulos financieros en los mercados financieros internacionales.

En un post en este blog, hablaba sobre el uso de la transportación cuántica de información, pues en principio se hablaba sobre seguridad bancaria, pero ahora pienso, que el desarrollo de estas tecnología, está más relacionado al trading de alta frecuencia.

Aquí les dejo 2 documentales on-line, que emitió el sábado 25 de mayo de 2013, Televisión Española (RTVE), el primero nos habla sobre las burbujas financieras, y el segundo, sobre el trading de alta frecuencia; ambos se complementan y se recomienda ver en ese orden para una mejor compresión del contexto:

1. Cuando explotan las burbujas
2. Trading de alta frecuencia

Si después de haber visto los documentales, les interesa saber más sobre la negociación de alta frecuencia, aquí les dejo un artículo sobre el tema: Negociación de alta frecuencia: Más ventajas que inconvenientes.

El problema sobre este asunto, es que por una parte, al parecer existe mucha información privada u opaca, y por otra, los argumentos a favor, podrían ser informes pagados para favorecer dichas prácticas. Por su parte, hay todo un campo nuevo para la investigación de estas estrategias de operación en los mercados financieros, si les interesa más el tema, aquí les dejo un listado de papers científico/académicos sobre el tema, que podrían ser más fiables.

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