Artículos recomendados para analistas financieros
A continuación, una serie de artículos recomendados en el área de las finanzas.
1. ¿Recuerdas algo llamado NFT?
Los precios de los tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés) han subido y bajado a rápida velocidad. Actualmente, cotizan a una pequeña fracción de su máximo histórico, un hecho sorprendente dadas las muchas promesas de la tecnología en películas, música, juegos y moda. En el siguiente artículo los autores escriben que esto no significa que las NFT vayan a caer en el olvido, pero que el camino hacia la recuperación puede verse obstaculizado por la práctica ilegal del "wash trading", que consiste en comprar y vender el mismo activo repetidamente para manipular los volúmenes de negociación (LSE Business Review).
2. Aprendizaje automático y análisis de sentimiento
En el siguiente artículo, Aplicamos las listas de palabras de sentimiento de Loughran-McDonald y las técnicas BERT y XLNet ML de NLP a las declaraciones del FOMC (Federal Open Market Committee) para comprobar si se puede anticipar cambios en el tipo de los fondos federales. Además, los autores examinan si los resultados tenían alguna correlación con el rendimiento del mercado bursátil (CFA Institute).
3. Utilización de modelos de gestión de riesgos para abordar el análisis del clima
Los modelos climáticos generan riesgos y complejidad considerables. Los gestores de riesgos de los modelos necesitan un enfoque a medida para garantizar que se ajustan a su finalidad. Recuerda que la utilización de este tipo de modelos es un proceso, no una tarea (McKinsey).
4. Previsión de la volatilidad de los tipos swap con información de las swaptions
En el siguiente documento de trabajo, los autores examinan la predictibilidad de la volatilidad implícita sin modelo de las swaptions sobre la volatilidad futura realizada de los tipos swap subyacentes. La volatilidad implícita sin modelo demuestra una predictibilidad significativa sobre la volatilidad futura realizada de los tipos swap a lo largo de una amplia sección transversal de plazos. La capacidad de predicción de la volatilidad implícita sin modelo es superior a la de la volatilidad realizada retardada y la volatilidad condicional de tipo GARCH. El poder predictivo superior de la volatilidad implícita sin modelo también se mantiene fuera de la muestra, en diferentes estados del mercado y con horizontes de previsión más largos (BIS).
5. Conferencia: Las tendencias FinTech
Pues les cuento que en el marco del programa Transferencias de Conocimientos del Capítulo España de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior (Red Global MX) impartiré la conferencia "Las tendencias Fintech" este próximo 22 de febrero a las 13 horas, en el auditorio del UD1 de la Universidad Politécnica del Bicentenario (México) dirigida a los alumnos de Ingeniería Financiera.
Hasta aquí el post del día de hoy y recuerda que puedes seguirme en Twitter y mantenerte informado de lo último de ciencia, tecnología e innovación en el mundo de la economía y las finanzas.
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